FIG百科:外汇全球行为准则(18)

Wade  · 43天前 · 资讯

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III.净额结算和结算流程

原则50

市场参与者应测量和监测其结算风险,尽可能缓解相关风险。

市场参与者应开发及时准确的方式,量化其外汇结算风险。涉及到参与者的外汇操作的每个部门的管理层都应至少对结算流程以及可能用于缓解结算风险的工具拥有高水平了解。

鼓励使用外汇结算的净额结算(包括使用自动化结算净额结算系统)。如果市场参与者使用,适当的双边文档应为以净额为基础的净额结算支付流程提供支持。此类净额结算可能使双边的或多边的。

应执行净额结算的交易的初始确认,因其适用于任何其他外汇交易。在所有初始交易被纳入净额结算计算范围内之前,应对其进行确认。

在双边净额结算情况下,市场参与者使用的净额结算结算额流程应包括一个程序:在之前确定的与相关对手方达成一致的分界点,以每种货币确定双边净额结算额。

更广泛地说,在可行的情况下,应使用降低结算费风险的结算服务,包括使用同步收付结算机制。

原则51

市场参与者应使用标准结算指令。

如果可行,应针对所有相关产品和货币,对所有与市场参与者建立交易关系的对手方部署标准结算指令。

进入、验证和维护标准结算指令的职责应与市场参与者的交易和销售人员明确隔离,理想的情况是,与负责交易结算的操作人员隔离。

标准结算指令应安全存储并提供给所有相关结算系统,从而促进直通式处理。鼓励针对既定产品和货币,通过相同的对手方使用多个标准结算指令。因其引发的结算风险,针对既定产品和货币,通过相同的对手方使用多个标准结算指令应拥有合适的控制。

标准结算指令的创建应具备确定的开始日期,而且获取和修改(包括审计跟踪记录)应具备适当的批准,例如至少两个人的评估。在实施之前,应留出充分的时间通知对手方标准结算指令的更改。如果可能,应通过已验证、标准化信息类型传递变更、通知和新的标准结算指令。

所有交易都应按照交割日生效的标准结算指令结算。标准结算指令变更时未决(以及将不早于新的标准结算指令的开始日期的时点作为交割日)的交易应在结算之前进行确认(或者是双边,或者是通过已验证信息广播)。

如果没有可用的标准结算指令(或现有标准结算指令不适用于特定交易),在可行的情况下尽快使用替代结算指令交割。这些指令应通过已验证信息或其他安全方式交换,之后作为确认流程的一部分验证。

原则52

市场参与者应要求直接支付。

当执行外汇交易时,市场参与者应要求直接支付,并认识到第三方支付可能大幅提高操作风险,可能使各方涉及洗钱和其他欺诈行为。

参与第三方支付的市场参与者应部署明确制定的相关使用政策,任何此类支付应遵守相关政策。

在最低限度上,这些政策应要求支付者对第三方支付的原因以及在反洗钱、反资助恐怖主义和其他适用法律的风险评估具有明确的了解。

第三方支付的安排还应在交易前在各方之间达成协议并记录在案。如果交易后要求执行第三方支付,应开展同等水平的尽职调查,还应寻求和确保相关合规和风险审批。


标签:   外汇全球行为准则
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文 Wade · 编辑
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